Black-Scholes-Merton 模型是期货期权定价的基石，由Fischer Black、Myron Scholes 和 Robert Merton 在1973年提出。该模型假设市场是无套利的，即不存在无风险收益的机会。模型中使用的变量包括标的资产的当前价格、执行价格、到期时间、无风险利率和波动率。
2. Binomial Tree 模型Binomial Tree 模型，也称为二叉树模型，是一种通过构建一系列的“二叉树”来模拟资产价格的可能路径。该模型将时间划分为一系列的小时间段，在每个小时间段内，资产价格要么上涨，要么下跌。通过计算所有可能的路径，可以估计期权的理论价格。
3. Monte Carlo 模型Monte Carlo 模型是一种基于随机模拟的方法，通过模拟大量资产价格路径来估计期权的价值。该方法在处理复杂的市场条件和波动率时非常有效。Monte Carlo 模型可以应用于各种期权定价模型，包括Black-Scholes-Merton 模型和Binomial Tree 模型。
4. Black-Derman-Toy 模型Black-Derman-Toy 模型是一种用于计算固定收益证券价格的模型，也可以用于期货期权的定价。该模型通过假设利率是时间的函数来模拟利率的动态变化，从而计算期权的价格。
5. Heston 模型Heston 模型是由Heston 在1993年提出的，它是一种用于模拟资产价格波动率的随机过程模型。该模型引入了一个新的随机变量来描述波动率，从而更准确地反映了市场的波动性。
6. Local Volatility 模型Local Volatility 模型是一种将波动率视为资产价格函数的模型。该模型通过假设波动率是局部连续的来模拟波动率的动态变化，从而为期货期权定价提供了一种新的方法。
7. Stochastic Volatility 模型Stochastic Volatility 模型是一种将波动率视为随机过程的模型。该模型认为波动率本身是随机的，并受到市场条件的影响。这种模型能够捕捉到波动率的随机波动，因此在某些市场条件下比其他模型更准确。
8. Jump-Diffusion 模型Jump-Diffusion 模型是一种结合了扩散过程和跳跃过程的模型。该模型假设资产价格存在跳跃，这些跳跃可能是由突发事件或市场冲击引起的。这种模型适用于那些在市场波动中包含跳跃成分的资产。
9. Variance-Gamma 模型Variance-Gamma 模型是一种用于模拟资产价格波动率的模型，它结合了Gamma分布和Variance-Gamma分布的特性。该模型在处理波动率微笑和偏度时表现出色。
10. Local Stochastic Volatility 模型Local Stochastic Volatility 模型结合了局部波动率和随机波动率的特性。该模型认为波动率本身是随机的，并且与资产价格紧密相关，能够更好地捕捉市场波动性。
通过对这些期货期权定价模型的了解和应用，投资者和金融机构可以更好地评估期权的价值，从而做出更为合理的投资决策。随着金融市场的发展和金融工具的不断创新，期货期权定价模型也在不断演进和优化。